Компьютерная программа "Моделирование денежных потоков и
рисков" (пенсионный фонд). Шоломицкий
А.
Программа
запакована архиватором WinZip. Скачать.
Содержание
Данная учебная программа создана для обучения принципам
моделирования денежных потоков и анализа
чувствительности ("что - если" анализа) на примере модели пенсионного
фонда (пенсионной схемы).
Актуарий
делает прогноз, исходя из фиксированных значений параметров, на деле же эти
значения подвержены флуктуациям (возмущениям). Данная программа предназначена
для моделирования этих флуктуаций.
Что делает эта программа
Представим себе только что (т.е. в момент времени 0)
созданную пенсионную схему, т.е. финансовый институт, целью которого
является обеспечение пенсиями участников или членов схемы,
достигших пенсионного возраста. Деятельность пенсионной схемы состоит в
получении взносов и выплате пенсий. Административные расходы
схемы не учииываются. Схема финансируется частично по распределительному,
частично по накопительному принципу. Накопительная часть предусматривает
создание за счет определенной части взносов фонда пенсионных накоплений (пенсионного
фонда). Она может быть схемой с определенными выплатами (DB) либо с определенными взносами (DC). Метод финансирования, т.е. «конструкцию»
пенсионной схемы, можно изменить (кнопка Актуарная модель в окне Актуарий).
Можно также изменять различные актуарные предположения (актуарный базис),
параметры популяции участников схемы и много других параметров.
Пенсионная схема имеет актуария. В его обязанности входит
периодический пересчет взносов (в DB схеме)
любо пенсий (в DC схеме) с целью выравнивания
актуарного баланса. Окно Актуарий задает схему и параметры начального (в
момент 0) актуарного расчета. Нажав кнопку Пересчитать, Вы
промоделируете работу актуария, который вычислит расчетные значения
ежегодных пенсий, взносов, фонда накопительной системы и т.д. Результаты
появятся в таблице и на графике. Эти значения представляют собой актуарный
расчет.
Актуарий
может и в дальнейшем, т.е. по ходу имитации (динамически),
корректировать взносы либо пенсии, исходя из смоделированной на каждый момент
ситуации: величины фонда, численности участников и прочих параметров. Именно
так, собственно говоря, это происходит в реальности. Эту динамическую
деятельность актуария можно моделировать, если активировать соответствующую
опцию в окне Динамическое управление. Там же задаются параметры,
управляющие тем, как актуарий оценивает будущие значения экономических
характеристик (инфляции, инвестиционной доходности и уровня зарплат).
Значения таких
параметров, как инфляция, инвестиционная доходность, заработная
плата и смертность участников подвержены колебаниям.
Колебания первых трех временных рядов программа позволяет моделировать
при помощи сценариев или же стохастически, а также совмещая
сценарии со стохастическими (случайными) колебаниями. Модели настраиваются в
соответствующих окнах. Смертность участников в данной версии моделируется
стационарно, т.е. средние нормы смертности остаются в будущем неизменными. Эти
нормы определяются таблицей смертности, загружаемой при начале работы
программы. Можно загрузить другую таблицу (кнопка Реальная смертность в
окне Актуарий). Отключить случайные колебания смертности можно в окне Технические. |
