Эконометрика
для продолжающих. Курс лекций. Станислав Анатольев.
60 с.
Учебник
состоит из одного файла формата
PDF. Скачать.
Содержание
1 Описание курса . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Рекомендуемая литература . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I Приближенный подход к
инференции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1 Сравнение точного и
приближенного подходов . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Концепции асимптотической
теории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 О последовательностях случайных
величин . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4 О последовательностях функций
случайных величин . . . . . . . . . . 9
5 Предельные теоремы для
независимых наблюдений . . . . . . . . . . . 11
6 Асимптотические статистические
выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
7 Асимптотика для стационарных
временных рядов . . . . . . . . . . . . . 13
8 Введение в асимтотику для
нестационарных процессов . . . . . . . . .18
II Бутстраповский подход .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 19
1 Приближение истинного
распределения бутстраповским . . . . . . . 19
2 Приближение с помощью симуляций
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3 Какие статистики бутстрапить? .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4 Корректировка смещения . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5 Тестирование гипотез при помощи
бутстрапа . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6 Асимтотическое рафинирование .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7 Построение псевдовыборок при
бутстрапе кросс-секций . . . . . . . .26
8 Построение псевдовыборок при
бутстрапе временных рядов . . . . 27
IIIОсновные эконометрические
понятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1 Условное математическое
ожидание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2 Предсказывание . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3 Свойства двумерного нормального
распределения . . . . . . . . . . . . . 31
4 Свойства многомерного
нормального распределения . . . . . . . . . . . 32
5 Принцип аналогий . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6 Основные понятия, связанные с
регрессией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
IV Линейная регрессия среднего 35
1 Метод наименьших квадратов . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2 Асимтотические свойства
МНК-оценки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3 Свойства МНК-оценки в конечных
выборках . . . . . . . . . . . . . . . 37
4 Обобщенный метод наименьших
квадратов . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5 Асимтотические свойства
ОМНК-оценок . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6 Доступная ОМНК-оценка . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7 Регрессия с неслучайной
выборкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8 МНК и ОМНК в регрессиях на
временных рядах . . . . . . . . . . . . . 43
V Линейные модели с
инструментальными переменными 46
1 Эндогенные переменные . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2 Точная идентификация . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3 Сверхидентификация . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4 Неполная идентификация . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5 Бутстрапирование
инструментальных оценок . . . . . . . . . . . . . . . 50
6 Инструментальные переменные во
временных рядах . . . . . . . . . . . 51
VI Оценивание нелинейной
регрессии среднего 51
1 Нелинейность по отношению к
регрессорам . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2 Нелинейные регрессионные модели
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3 Оценивание нелинейным методом
наименьших квадратов . . . . . . . . 53
4 Асимптотические свойства НМНК-оценки
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5 Асимптотическая эффективность и
ВНМНК-оценка . . . . . . . . . . . 58
6 Приложение: модель бинарного
выбора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7 Инференция при
неидентифицированности некоторых параметров при
нулевой гипотезе . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
|
