Суслов В.И., Ибрагимов Н.М.,
Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. Книга вторая.
Регрессионный анализ. 146 с.
Учебник
состоит из одного файла формата
PDF. Скачать.
Содержание
II Эконометрия 1:
Регрессионный анализ 162
5 Случайные ошибки 164
5.1 Первич ные измерения . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5.2 Производные измерения . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
6 Алгебра линейной регрессии 178
6.1 Линейная регрессия . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6.2 Простая регрессия . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6.3 Ортогональная регрессия . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
6.4 Многообразие оценок регрессии
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
6.5 Упражнения и задач и . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
7 Основная модель линейной
регрессии 201
7.1 Различ ные формы уравнения
регрессии . . . . . . . . . . . . . . . 201
7.2 Основные гипотезы, свойства
оценок . . . . . . . . . . . . . . . . 205
7.3 Независимые факторы:
спецификация модели . . . . . . . . . . . 213
7.4 Прогнозирование . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
7.5 Упражнения и задач и . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
8 Нарушение гипотез основной
линейной модели 235
8.1 Обобщенный метод наименьших
квадратов . . . . . . . . . . . . . 235
8.2 Гетероскедастич ность ошибок
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
8.3 Автокорреляция ошибок . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
8.4 Ошибки измерения факторов . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
8.5 Упражнения и задач и . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
9 Целочисленные переменные в
регрессии 264
9.1 Фиктивные переменные . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
9.2 Модели с биномиальной
зависимой переменной . . . . . . . . . . 270
9.2.1 Линейная модель
вероятности, логит и пробит . . . . . . . 270
9.2.2 Оценивание моделей с
биномиальнойзависимой переменной273
9.2.3 Интерпретация результатов
оценивания моделей с бино-
миальной зависимой переменной . .
. . . . . . . . . . . . . 277
9.3 Модели с биномиальной
зависимой переменной . . . . . . . . . . 280
9.3.1 Линейная модель
вероятности, логит и пробит . . . . . . . 280
10 Оценка параметров систем
уравнений 290
10.1 Невзаимозависимые системы .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
10.2 Взаимозависимые или
одновременные уравнения . . . . . . . . . 294
10.3 Оценка параметров отдельного
уравнения . . . . . . . . . . . . . 301
10.4 Оценка параметров всех
(идентифицированных) уравнений . . . 308
|