Моделирование нестационарных временных рядов

Моделирование нестационарных временных рядов. Шведов А.С. 19 с.

Учебник состоит из одного файла формата PDF. Скачать.

Содержание

Построение прогнозов для процессов с детерминированным трендом

Построение прогнозов для процессов с единичным корнем

Удаление тренда

Кажущаяся регрессия

Тесты Дики-Фуллера (DF) на наличие единичных корней

Обобщенные тесты Дики-Фуллера на наличие единичных корней (augmented DF, ADF)

Тесты Филлипса-Перрона на наличие единичных корней (Обобщение тестов Дики-Фуллера)

О мощности тестов Дики-Фуллера

Случай больше, чем одного единичного корня

Анализ временных рядов, содержащих структурные изменения

Сумма под риском (Value at Risk) и ее оценка с использованием модели IGARCH (1,1)