Модели, включающие несколько временных рядов

Модели, включающие несколько временных рядов. Шведов А.С. 11 с.

Учебник состоит из одного файла формата PDF. Скачать.

Содержание

Включение в уравнение детерминированного ряда (модели с интервенцией)

Модели с передаточными функциями

Векторная авторегрессия (VAR)

Причинность по Грэнджеру

Коинтеграция и модели с коррекцией ошибок

Тестирование коинтеграции

Другой способ тестирования коинтеграции