Allmath.ru

Вся математика в одном месте!

 

 

 

 



Rambler's Top100


Метод максимального правдоподобия в эконометрии

Метод максимального правдоподобия в эконометрии. Цыплаков А.А. 84 с.

Учебник состоит из одного файла формата PDF. Скачать.

Содержание

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ................................................................................3

ХАРАКТЕРИСТИКА ММП........................................................................9

СВЯЗЬ ММП С МНК. КВАЗИ-МП МЕТОДЫ....................................11

СВЯЗЬ ГЕССИАНА И МАТРИЦЫ ВКЛАДОВ В ГРАДИЕНТ С ИНФОРМАЦИОННОЙ МАТРИЦЕЙ

Гессиан и информационная матрица ......................................................... 12

Матрица вкладов в градиент и информационная матрица....................... 13

Вычисление информационной матрицы ................................................... 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАДИЕНТА И ОЦЕНОК МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ ...16

Асимптотическое распределение градиента и оценок максимального правдоподобия

Выборочная оценка распределения градиента и оценок максимального правдоподобия

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ ОЦЕНОК МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ

Метод максимального правдоподобия и проверка гипотез .......................22

Асимптотическое распределение и асимптотическая эквивалентность трех классических статистик

Соотношения между статистиками....................................................... 27

МОДЕЛИ С ДИСКРЕТНОЙ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ......... 30

Модели с бинарной зависимой переменной (логит и пробит).............. 30

Пуассоновская регрессия ........................................................................... 33

ОБОБЩЕННЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ..............36

РЕГРЕССИИ С НЕОДИНАКОВОЙ ДИСПЕРСИЕЙ И ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ

Взвешенный метод наименьших квадратов............................................. 39

Проверка гипотезы о наличии гетероскедастичности известного вида...40

Регрессия с мультипликативной гетероскедастичностью......................... 42

НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ. МЕТОД ГАУССА-НЬЮТОНА...........45

ОЦЕНИВАНИЕ РЕГРЕССИИ С AR-ОШИБКОЙ..................................46

Нелинейная регрессия с пропущенным первым наблюдением.............. 46

Оценивание регрессии с AR(1)-ошибкой полным методом максимального правдоподобия

РЕГРЕССИЯ С MA-ОШИБКОЙ ............................................................. 50

Оценивание регрессия с MA(1)-процессом в ошибке полным методом максимального правдоподобия

Оценивание регрессии с MA-ошибкой нелинейным МНК...................... 52

РЕГРЕССИЯ С ARCH-ПРОЦЕССОМ В ОШИБКЕ .............................53

ЯКОБИАН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ФУНКЦИИ ПРАВДОПОДОБИЯ

Функция правдоподобия модели типа f (Y,1).................................................. 59

Преобразование зависимой переменной. Модель Бокса-Кокса.................... 60

ТЕСТ НА НОРМАЛЬНОСТЬ.......................................................................63

РЕГРЕССИЯ С ОШИБКАМИ ВО ВСЕХ ПЕРЕМЕННЫХ ...................67

ВНЕШНЕ НЕ СВЯЗАННЫЕ РЕГРЕССИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ......... 70

СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ ...................................75

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА .........................................................81

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ........................................................................83


Хотите публиковаться на портале? Присылайте свои предложения, книги, статьи на info@allmath.ru.

[Школьная математика][Высшая математика][Прикладная математика][Олимпиадная математика][Услуги][Лучшие книги][Ссылки]

 

Copyright (c) 2004, Allmath.ru. e-mail: info@allmath.ru