Метод
максимального правдоподобия в эконометрии. Цыплаков А.А. 84 с.
Учебник
состоит из одного файла формата
PDF. Скачать.
Содержание
БАЗОВЫЕ
ПОНЯТИЯ................................................................................3
ХАРАКТЕРИСТИКА
ММП........................................................................9
СВЯЗЬ
ММП С МНК. КВАЗИ-МП МЕТОДЫ....................................11
СВЯЗЬ
ГЕССИАНА И МАТРИЦЫ ВКЛАДОВ В ГРАДИЕНТ С ИНФОРМАЦИОННОЙ МАТРИЦЕЙ
Гессиан и информационная матрица
.........................................................
12
Матрица вкладов в градиент и информационная матрица.......................
13
Вычисление информационной матрицы
................................................... 14
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРАДИЕНТА И ОЦЕНОК МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ ...16
Асимптотическое распределение градиента и оценок максимального
правдоподобия
Выборочная оценка распределения градиента и оценок максимального
правдоподобия
ЧИСЛЕННЫЕ
МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ ОЦЕНОК МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
Метод
максимального правдоподобия и проверка гипотез
.......................22
Асимптотическое распределение и асимптотическая эквивалентность трех
классических
статистик
Соотношения между
статистиками.......................................................
27
МОДЕЛИ
С ДИСКРЕТНОЙ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ......... 30
Модели
с бинарной зависимой переменной (логит и
пробит).............. 30
Пуассоновская регрессия
...........................................................................
33
ОБОБЩЕННЫЙ
МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ..............36
РЕГРЕССИИ
С НЕОДИНАКОВОЙ ДИСПЕРСИЕЙ И ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
Взвешенный метод наименьших квадратов.............................................
39
Проверка гипотезы о наличии гетероскедастичности известного
вида...40
Регрессия с мультипликативной
гетероскедастичностью......................... 42
НЕЛИНЕЙНАЯ
РЕГРЕССИЯ. МЕТОД ГАУССА-НЬЮТОНА...........45
ОЦЕНИВАНИЕ
РЕГРЕССИИ С AR-ОШИБКОЙ..................................46
Нелинейная регрессия с пропущенным первым
наблюдением.............. 46
Оценивание регрессии с AR(1)-ошибкой полным методом максимального
правдоподобия
РЕГРЕССИЯ
С MA-ОШИБКОЙ .............................................................
50
Оценивание регрессия с MA(1)-процессом в ошибке полным методом
максимального
правдоподобия
Оценивание регрессии с MA-ошибкой нелинейным
МНК...................... 52
РЕГРЕССИЯ
С ARCH-ПРОЦЕССОМ В ОШИБКЕ .............................53
ЯКОБИАН
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ФУНКЦИИ ПРАВДОПОДОБИЯ
Функция правдоподобия модели типа f
(Y,1).................................................. 59
Преобразование зависимой переменной. Модель Бокса-Кокса....................
60
ТЕСТ
НА
НОРМАЛЬНОСТЬ.......................................................................63
РЕГРЕССИЯ
С ОШИБКАМИ ВО ВСЕХ ПЕРЕМЕННЫХ ...................67
ВНЕШНЕ
НЕ СВЯЗАННЫЕ РЕГРЕССИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ......... 70
СИСТЕМЫ
ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ ...................................75
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ
ЛИТЕРАТУРА .........................................................81
ПРЕДМЕТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ ........................................................................83
|