Квантильная
регрессия. Постникова Е. 34 с.
Учебник
состоит из одного файла формата
PDF. Скачать.
В последнее
время большой интерес статистиков - ученых
и практиков - вызывают непараметрические
методы исследований, которые, наряду с классическими
параметрическими, значительно расширяют
границы статистики.Новым, еще не достигшим
широкой известности, непараметрическим методом
является квантильная регрессия.
Прогнозирование
в целом и, в особенности, финансовых показателей
сопряжено с рядом трудностей. Колебания
показателей финансового рынка могут быть
вызваны не только объективными рыночными
причинами, они часто связаны с политическими
и психологическими факторами, тем более
в условиях нестабильной российской экономики.
Прогнозировать эти колебания нелегко, и
хотя в большинстве случаев удается определить
будущую динамику рынка, но все же проигрыш
исключить бывает невозможно.
Инвесторы, стараясь
уменьшить свой риск, хотели бы знать пусть
не точные значения, но хотя бы границы колебаний
будущих значений. Метод квантильной регрессии,
рассматриваемый в данной работе, позволяет
как раз получать не только точные прогнозы
(случай медианной регрессии), но и предсказывать
границы колебаний показателей.
Содержание
Глава
1. Введение в теорию квантильной регрессии
§1.
Появление и развитие методики квантильной
регрессии
§2.
Преимущества метода квантильной регрессии
Глава
2. Теория квантильной регрессии
§1.
Общая модель квантильной регрессии
§2.
Представление квантильной регрессии в виде
задачи линейного программирования
§3.
Асимптотическая оценка матрицы ковариации.
Оценка на основе порядковых статистик
§4.
Последовательности квантильных регрессий
§5.
Тесты на гомоскедастичность и симметрию.
1
Тест на гомоскедастичность
2
Тест на симметрию
3.Тесты,
использующее структуру GMM
Глава
3. Практическое применение метода квантильной
регрессии
§1.
Описание данных
§2.
Расчеты с помощью квантильной регрессии
Интерпретация
коэффициентов
§3.
Расчеты на основе классических методов
§4.
Построение прогнозов
§5.
Некоторые экономические факты
Заключение
Использованная
литература
|
