Метод
наименьших квадратов. Учебное пособие. 86 с.
Учебник
состоит из одного файла формата
PDF. Скачать.
Содержание
Алгебра
и геометрия МНК 2
Геометрическая
интерпретация МНК 6
Показатель
влиятельности 7
Теорема
о разбиении регрессоров 9
Вычисление
оценок МНК и других регрессионных величин
13
Ортогональная
матрица регрессоров 18
Линейные
преобразования переменных регрессии 20
Линейная
регрессия как вероятностная модель. Свойства
оценок 21
Свойства
оценок МНК в конечных выборках 25
Асимптотические
свойства оценок МНК: состоятельность 30
Свойства
функций от коэффициентов МНК 37
Асимптотические
свойства оценок МНК: сходимость в среднеквадратическом
38
Следствия
нормальности ошибок 41
Линейные
ограничения и проверка гипотез в регрессии
44
Оценки
МНК при линейных ограничениях 44
Проверка
статистических гипотез 47
Проверка
линейных гипотез в регрессии 52
Критерии
удаления переменных 57
Критерии
правильности спецификации и критерий добавления
переменной 60
Гипотезы,
лежащие в основе МНК, и их невыполнение
61
Функциональная
форма 63
Оценка
с предварительной проверкой гипотезы 67
Нарушение
гипотезы об ортогональности 68
Идентифицируемость
69
Сферичность
70
Автокорреляция
ошибок (сериальная корреляция) 70
Гетероскедастичность
75
Взвешенная
регрессия 78
Обобщенный
МНК (метод Эйткена) 80
Нормальность
81
|
