А. Цыплаков. Модели с авторегрессионной
условной гетероскедастичностью. 16 с.
Учебник
состоит из одного файла формата
PDF. Скачать.
Содержание
1 Модели ARCH 3
1.1 Модель ARCH .................................
3
1.2 Модель GARCH ................................
6
1.3 Прогнозы и доверительные
интервалы для модели GARCH..... 9
1.4 Разновидности моделей
ARCH....................... 12
1.4.1 Функциональная
форма динамики условной дисперсии ... 12
1.4.2 Отказ от
нормальности .......................
14
1.4.3 GARCHM................................
14
1.4.4 Стохастическая
волатильность................... 15
1.4.5 ARCH-процессы с
долгосрочной памятью............ 15
1.4.6 Многомерные
модели волатильности............... 16
1.5 Литература...................................
17
|