А.Н.Дойников. Введение
в анализ производных финансовых инструментов. Учебное пособие. 35 с.
Учебник
состоит из одного файла формата
DOC, запакованного архиватором WinRar. Скачать.
Содержание
Лекция 1. Основные
понятия и термины 2
Лекция 2. Цена форварда и фьючерса 5
Обозначения 5
Цена фьючерса и
ожидаемая цена спота 8
Лекция 3. Свойства цен
опционов на акции 9
Эффект дивидентов 12
Call&Put Paritet 13
Анализ Блэка-Шольца 15
Применение к логарифму
цены 16
Логнормальное свойство
цен акций 16
Применение к
форвардному контракту 20
Лекция 5. Греческие
буквы 21
Голая и покрытая
позиция. 22
Cтратегия хеджирования
Гамма нейтральный
портфель 24
Гамма тета и дельта
портфеля связаны между собой 24
Стратегия хеджирования,
основанная на дюрации 27
Лекция 7. Intersest Rate Derivative Securities 27
Модель
Рендлемана-Барттера 28
Модель Кокса,
Ингерсолла и Росса 29
Безарбитражные модели 29
Линейная модель 33
Монте-карло
моделирование 34
Дригие меры риска 35
Понятие о когерентных
мерах риска 35
|
