Стандартные вероятностные распределения и их характеристики (содержание)

Распределение хи-квадрат

Найдем распределение СВ Y=X², где X распределена нормальна с параметрами 0 и 1:

Преобразование, обратное Y=X² не является однозначным, поэтому имеем

искомая плотность имеет вид: